Новости банка

Интеза Санпаоло: разъяснение относительно прохождения группой стресс-тестирования банков ЕС

Турин, Милан 23 июля 2010 г. - Группа Интеза Санпаоло прошла европейское стресс-тестирование , которое проводил Европейский комитет органов банковского надзора. Тестирование прошли наибольшие европейские банковские группы (всего было протестировано 91 банк).  При неблагоприятном «гипотетическом» сценарии, который включает дополнительный сценарий суверенного риска, предвиденный коэффициент капитала первого уровня Группы составлял бы 8,2% на конец 2011 г. в сравнении с 8,3% на конец 2009 г. и предельным показателем 6%, установленным в целях этого стресс-тестирования. Резервный запас составляет приблизительно 8,5 млрд. евро капитала первого уровня в сравнении с предельным показателем коэффициента минимальной достаточности капитала, который был согласован в целях этого тестирования.

При неблагоприятном «гипотетическом» сценарии с дополнительным суверенным потрясением, коэффициент основного капитала первого уровня (акционерный капитал + нераспределенная прибыль) составил бы 7,1% на конец 2011 года, равняясь показателю на конец 2009 года.

Такой результат не означает внедрения действий относительно условных расходов (в частности, поддерживается уровень капитальных бюджетных инвестиций, которые превышают 1,5 млрд. евро), а также не учитывает ожидаемую прибыль в размере более чем 150 базовых пунктов от проведения действий по возможному управлению капиталом относительно непрофильных активов (например, частичное или полное размещения, партнерство, лістинги), принимался во внимание просто расчет чистой прибыли в размере приблизительно 40 базовых пунктов в результате проведения действий по управлению капиталом Группы и приобретений, которые завершились или находятся на стадии завершения после 31 декабря 2009 г.

Более того, такой результат был достигнут, несмотря на списание суверенных государственных облигаций удерживаемых для торговли на основании ожидаемых убытков по ценным бумагам (фактор риска был предоставлен органами надзора) с остаточным сроком в 5 лет,  когда в тоже время торговый портфель гос. облигаций Группы имеет среднюю остаточную продолжительность около 1 года как указано в приложении.

Такой результат стал возможным благодаря утвержденному плану действий, который Группа Интеза Санпаоло продолжает внедрять в жизнь с момента своего учреждения: достижение стойкой прибыльности, которая основывается на стратегических решениях не только относительно прибылей и убытков, но и также ликвидности, прочности капитала и профиля низкого риска.

Стрессовое тестирование (при неблагоприятном сценарии, который включает дополнительный сценарий суверенного риска) показало, что Группа Интеза Санпаоло фактически способна сохранить свою стойкую прибыльность: за период 2010-2011 гг. Группа создала ресурсы на сумму 17,8 млрд. евро, полностью покрывая убытки на общую сумму 14,3 млрд. евро, что было предусмотрено в стресс-тестировании через корректирование кредитов, ослабление акционерных инструментов, которые есть в продаже, и операционные убытки.

Самофинансирование по стресс-сценарию (неблагоприятный сценарий, который включает дополнительный сценарий суверенного риска) предусматривает выплату дивидендов на общую сумму приблизительно 1,3 млрд. евро на период 2010-2011 гг., что отвечает коэффициентам капитала, которые превышают 7% коэффициента основного капитала первого уровня и 8% коэффициента капитала первого уровня по стресс-сценарию. По базовому сценарию, коэффициент основного капитала первого уровня будет составлять 8,5%, а коэффициент капитала первого уровня — 9,8% на конец 2011 г., самофинансирование предусматривает выплату дивидендов на общую сумму приблизительно 2 млрд. евро в 2010-2011 гг., что отвечает как выплате приблизительной суммы 1 млрд. евро в 2010 г. за 2009 г., так и расчету коэффициентов капитала по состоянию на 31 марта 2010 г., в котором учитывались дивиденды, начисленные в первом квартале года на предположении квартальных квот суммы, которая была уплачена в 2009 г.

Соответственно гипотетически неблагоприятному сценарию, который включает дополнительный сценарий суверенного риска, коэффициент основного капитала первого уровня составляет 7,1% на конец 2011 года и находится на аналогичном уровне, что и в 2009 г., вследствие, с одной стороны, чистого отрицательного влияния приблизительно 40 базовых пунктов по результатам гипотетически неблагоприятного сценария и, с другой — чистого положительного влияния одинаковых масштабов от действий Группы по управлению капиталом и приобретений, которые завершились или находятся в процессе завершения после 31 декабря 2009 г. Детали приведены ниже:

• продажа бизнеса операций с ценными бумагами компании State Street Corporation, что была завершена 22 июня 2010 г. (положительное влияние в размере 37 базовых пунктов на коэффициент основного капитала первого уровня),
• приобретение 50 отделений от Banca Monte dei Paschi di Siena, что было завершено 11 июня 2010 г. (отрицательное влияние в размере 9 базовых пунктов на коэффициент основного капитала первого уровня);
• продажа Сберегательного банка делля Специя (Cassa di Risparmio della Spezia)  и 96 отделений Группе Креди Агриколь (Credit Agricole), что находится в процессе завершения (ожидается положительное влияние в размере приблизительно 20 базовых пунктов на коэффициент основного капитала первого уровня),
• приобретение 50% компании Интеза Вита (Intesa Vita) от Группы Дженерали (Generali), что находится в процессе завершения (ожидается отрицательное влияние в размере 7 базовых пунктов на коэффициент основного капитала первого уровня).

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТА (НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СУВЕРЕННЫМ ПОТРЯСЕНИЕМ) ДЛЯ ГРУППЫ ИНТЕЗА САНПАОЛО

Портфель государственных облигаций, которые удерживаются на продажу, Группы Интеза Санпаоло

[Вы можете подписаться на новости Банка]